Strategie-RadarBacktest: So prüfst du eine Krypto-Strategie richtig
Ein Backtest rechnet eine Handelsregel auf vergangenen Kursen durch: Wann wäre die Strategie eingestiegen, wann ausgestiegen, und was wäre am Ende herausgekommen? Das ist der günstigste Weg, eine Idee zu prüfen – solange man die typischen Fehler kennt.
1. Kosten gehören immer dazu
Jeder Trade kostet Gebühren beim Ein- und Ausstieg, dazu kommt Slippage: Der tatsächliche Ausführungskurs weicht vom angezeigten Kurs ab. Bei Futures fällt außerdem alle acht Stunden Funding an. Eine Strategie mit vielen kleinen Trades kann ohne diese Kosten glänzend aussehen und mit ihnen Verlust machen. Rechne deshalb nie ohne Gebühren, Slippage und Funding.
2. Kein Blick in die Zukunft
Ein Signal entsteht erst, wenn eine Kerze geschlossen ist. Ein realistischer Backtest steigt deshalb frühestens zur Eröffnung der nächsten Kerze ein. Berührt eine Kerze sowohl das Kursziel als auch den Stop-Loss, weiß man im Nachhinein nicht, was zuerst kam – vorsichtig gerechnet wird dann der Stop angenommen.
3. Überanpassung: der häufigste Fehler
Wer genug Einstellungen ausprobiert, findet immer eine Kombination, die in der Vergangenheit perfekt gepasst hätte. Das ist meist Zufall. Dagegen hilft eine einfache Regel: Teile die Historie. Optimiere nur auf den ersten 70 % (Training) und prüfe das Ergebnis danach auf den letzten 30 % (Test), die der Optimierer nie gesehen hat. Bricht das Ergebnis im Test ein, war es Überanpassung.
4. Genug Trades und genug Zeit
Zehn Trades sind keine Statistik. Achte auf mindestens einige Dutzend Trades und auf einen Zeitraum, der steigende, fallende und seitwärts laufende Phasen enthält. Ein oder drei Jahre Kursgeschichte zeigen mehr als die letzten Wochen.
5. Auf den Drawdown schauen, nicht nur auf die Rendite
Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang vom bisherigen Höchststand. Eine Strategie mit hoher Rendite, die zwischendurch 60 % verliert, hält kaum jemand durch. Hilfreich sind außerdem der Profit-Faktor (Summe der Gewinne geteilt durch Summe der Verluste) und die Anzahl der Liquidationen.
So geht es in Strategie-Radar
- Coin und Zeiteinheit wählen, Strategie im Reiter „Backtest“ einstellen.
- Gebühren, Slippage und Funding eintragen oder die Standardwerte nutzen.
- Zeitraum „Letztes Jahr“ oder „Letzte 3 Jahre“ wählen.
- Im Optimierer mehrere Varianten suchen lassen und nur Ergebnisse ernst nehmen, die auch im Test bestehen.
Ein guter Backtest ist keine Garantie, aber er sortiert schlechte Ideen zuverlässig aus. Keine Anlageberatung.